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Comprensión y aplicación de técnicas de modelización de riesgos financieros

Descripción

El modelado de riesgo financiero está de nuevo en el candelero estos días debido a su lugar en la intersección de dos tendencias candentes: Fintech y Big Data. El entusiasmo por la intersección de la tecnología y las finanzas está atenuado por la cautela que nace de los pasados fracasos en la gestión del riesgo financiero, como los que se vieron durante la crisis de las hipotecas de alto riesgo. En este curso, Comprender y aplicar las técnicas de modelización de riesgos financieros, aprenderá los detalles de tres técnicas de modelización de riesgos financieros relacionadas: matrices de covarianza, modelos de factores y valor en riesgo. Primero, descubrirá el riesgo, la incertidumbre y la desviación estándar. A continuación, explorará el papel de las matrices de covarianza en el modelado del riesgo. Luego, pasarás a construir pruebas de estrés basadas en escenarios utilizando modelos factoriales. Por último, aprenderá a implementar un enfoque de modelización de riesgos robusto utilizando Excel, VBA, R y Python. Al final de este curso, tendrá una buena comprensión de cómo se pueden cuantificar y modelar los riesgos financieros de todo tipo.

Comprensión y aplicación de técnicas de modelización de riesgos financieros
Comprensión y aplicación de técnicas de modelización de riesgos financieros